수출입은행의 자본 건전성이 크게 악화한 것으로 나타났다.

이덕훈 행장은 한계기업 구조조정과 BIS(국제결제은행) 기준 자기자본비율 강화 등을 고려하면 수출입은행의 건전성을 시급히 개선해야 한다.

수출입은행에 대한 자본확충 필요성이 커지면서 산업은행과 정부가 추가 출자를 고려하고 있는 것으로 전해진다.

◆ 악화된 수출입은행 자본 건전성

금융감독원이 25일 발표한 ‘2015년 9월말 은행 및 은행지주회사 BIS 기준 총자본비율 현황’에 따르면 수출입은행의 BIS 기준 총자본비율은 9.44%로 집계됐다.

BIS 기준 총자본비율이란 국제결제은행이 국제 금융시장에서 돈을 빌리고 투자하는 은행들에게 지키도록 한 자본비율을 말한다.

자기자본을 대출이나 보증 등을 포함한 위험가중자산으로 나눈 뒤 100을 곱해 계산한다. 국제결제은행은 은행들에게 이 비율을 8% 이상으로 유지하도록 권고하고 있다.

국내은행 가운데 BIS기준 총자본비율이 10%  미만인 곳은 수출입은행이 유일하다.

금융당국은 금융회사의 경영부실 위험을 제때 파악해 조치를 취하기 위해 1996년부터 은행에 대해 경영실태평가를 진행하고 은행의 BIS 총자본비율을 경영실태평가 1등급 기준(10%) 이상 유지하도록 권고하고 있다.

수출입은행의 BIS기준 총자본비율이 10% 미만으로 떨어진 것은 국제금융위기 이후 2009년 3월 9.34%를 기록한 이후 처음이다.

수출입은행의 BIS기준 총자본비율은 2014년 말 10.40%에서 올해 6월말 10.13%로 하락세를 이어오다 결국 9월 말 9.44%까지 떨어졌다.

수출입은행 관계자는 “수출입은행이 국책 금융기관이다 보니 글로벌 금융위기가 닥쳤던 2008년 이후부터 어려움을 겪는 기업들에 대한 여신이 늘어나면서 위험가중자산이 급증했다”고 말했다.

수출입은행이 2011년부터 올해 7월까지 5년 동안 대출·보증 등 금융지원을 한 기업 가운데 부실이 발생해 법정관리에 들어간 기업은 모두 107곳에 이른다.

이 기간에 부실이 발생한 기업들의 여신 잔액은 모두 1조3334억 원 이며 확정된 손실액은 508억 원이다. 8월1일까지 회수된 금액은 124억 원에 불과했다.

◆ BIS 자본비율 어떻게 높이나

산업은행과 정부는 수출입은행에 대한 자본을 긴급하게 수혈하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

10월에 대우조선해양의 처리 방안을 논의하는 과정에서 수출입은행이 1조6천억 원을 추가로 지원하게 될 경우 자본 건전성이 더욱 악화될 수 있다는 지적이 나오면서 자본 수혈을 결정한 것으로 전해진다.

산업은행 관계자는 “약 5천억 원 규모로 수출입은행에 대한 추가 출자를 검토하고 있다”며 “아직 구체적으로 결정된 것은 없다”고 말했다.

수출입은행의 최대주주인 정부도 추가 출자를 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

당장 수출입은행의 BIS기준 총자본비율을 10% 이상으로 끌어올리려면 정부의 대규모 출자가 필요한 상황이다.

수출입은행은 9월 말 기준으로 자기자본 10조9500억 원, 위험가중자산은 116조 원에 이른다.

BIS기준 총자본비율을 10%까지 끌어올리려면 자기자본이 11조6천억 원으로 늘어나야 하기 때문에 약 6500억 원의 자본확충이 필요한 셈이다.

BIS기준 총자본비율을 높이려면 기업여신을 줄여 위험가중자산을 줄이는 방법도 있지만 현실성이 크지 않다.

수출입은행 관계자는 “수출입은행은 정책금융기관으로서 여신을 마음대로 줄이기 힘들다”며 “자본 건전성 개선을 위해 현재 정부에 1조 원 규모의 자본확충을 요청해 놓은 상태”라고 말했다.

이덕훈 한국수출입은행장도 올해 국감 때 “지난 10년 동안 자산이 빠르게 증가한 반면 자본은 그렇지 못했다”면서 “수출입은행이이 지원한 전략사업들의 상황이 좋지 못해 증자가 필요하다”고 말했다.

◆ 건전성 개선 시급해

이덕훈 행장은 선제적으로 수출입은행의 자본 건전성 개선에 나설 필요가 있다.

한계기업 구조조정 작업이 진행되면서 부실기업에 대한 여신 회수가 힘들어질 가능성이 커졌다.

게다가 10월 대우조선해양에 추가로 1조6천억 원을 지원하기로 했기 때문에 자본확충이 시급한 상황이다.

여기에 바젤 3 자본비율 규제 적용으로 2019년까지 BIS 자본비율을 늘려야 한다는 부담도 있다.

2013년 말부터 적용된 바젤3 자본비율 규제에 따르면 2019년까지 평균 BIS 자본비율을 11.5%까지 늘려야 한다.

또 보통주자본비율도 최소 4.5%이상 유지해야 한다. 하지만 여기에 자본보전완충자본 2.5%가 더해지고 신용이 과도하게 팽창할 경우를 대비해 최대 2.5%까지 경기대응완충자본을 쌓아야 한다는 점을 고려하면 최종적으로 9.5%까지 보통주자본비율을 높일 필요가 있다. [비즈니스포스트 백설희 기자]